PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с SIXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS).

AFSM и SIXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. SIXS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и SIXS

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.06%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%42.28%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		3.07%4.59%5.85%14.92%-18.52%40.74%43.41%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SIXS с доходностью 3.07%.

AFSM

1 день
3.20%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
18.24%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

SIXS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.07%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.19%
3 года*
9.29%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с SLXSIXS с IWMSIXS с IFRASIXS с PSCSIXS с VPCSIXS с OMFL

Сравнение комиссий AFSM и SIXS

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF

Доходность на риск

AFSM vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMSIXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.80

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.19

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

4.43

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.80

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.71

-0.35

Корреляция

Корреляция между AFSM и SIXS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и SIXS

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SIXS в 1.90%

TTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.55%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.90%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и SIXS

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и SIXS.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-27.68%

-15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.39%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-27.68%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-4.79%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-9.16%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.05%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и SIXS

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.22%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

9.39%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

16.64%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

17.79%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

19.85%

+5.72%