Сравнение AFSM с REGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL).
AFSM и REGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. REGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AFSM и REGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFSM и REGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.06% | 9.99% | 10.55% | 22.23% | -17.50% | 26.03% | 8.44% | 2.63% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 3.22% | 6.89% | 12.26% | 5.41% | -0.62% | 20.38% | 7.50% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%.
AFSM
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- —
REGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 9.63%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFSM и REGL
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.
Доходность на риск
AFSM vs. REGL — Ранг доходности на риск
AFSM
REGL
Сравнение AFSM c REGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | REGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.97 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.94 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 3.29 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AFSM и REGL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и REGL
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности REGL в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.55% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 2.25% | 2.32% | 2.28% | 2.40% | 2.32% | 2.50% | 2.41% | 1.96% | 2.09% | 1.63% | 1.20% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и REGL
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и REGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFSM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -36.37% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.94% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -16.96% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.51% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -4.09% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.11% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и REGL
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFSM | REGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 4.35% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 9.21% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 16.27% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 16.11% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 18.31% | +7.26% |