PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFSM с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFSM и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и REGL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.06%9.99%10.55%22.23%-17.50%26.03%8.44%2.63%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%2.54%

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у REGL с доходностью 3.22%.


AFSM

1 день
3.20%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
18.24%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.13%
10 лет*

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Small Cap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий AFSM и REGL

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.


Доходность на риск

AFSM vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFSMREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.60

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.97

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.94

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

3.29

+2.47

AFSM vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFSMREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между AFSM и REGL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и REGL

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности REGL в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF
0.55%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и REGL

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и REGL.


Загрузка...

Показатели просадок


AFSMREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-36.37%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-10.94%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-16.96%

-11.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.51%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-4.09%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.11%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и REGL

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFSMREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.35%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

9.21%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

16.27%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.11%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

18.31%

+7.26%