Сравнение AFSM с RB
AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. AFSM is actively managed, while RB is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 20.52%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.33%.
AFSM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSM и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 20.52% | 12.37% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
Correlation
The correlation between AFSM and RB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSM vs. RB — Ранг доходности на риск
AFSM
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFSM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFSM и RB
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -2.09% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.14% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.41% | -0.43% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.37% | 6.55% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.89% | 6.55% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 6.55% | +18.82% |
Сравнение комиссий AFSM и RB
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и RB
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности RB в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.45% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFSM and RB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.45% for AFSM.
AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для AFSM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор