Сравнение AFSM с RB
AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. AFSM is actively managed, while RB is passively managed. Over the past year, AFSM returned 36.21% vs 17.71% for RB. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFSM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 8.38%.
AFSM
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 19.91%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 36.21%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.14%
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $817.00K | $794.55K | $679.01K | |
| $4.11K | $8.30K | $83.87K |
Сравнение доходности по годам AFSM и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 25.13% | 12.37% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 10.85% |
Correlation
The correlation between AFSM and RB is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between AFSM and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSM vs. RB — Ранг доходности на риск
AFSM
RB
Сравнение AFSM c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFSM | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.59 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 8.51 | -4.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 27.07 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFSM и RB
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки RB в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | -2.09% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -2.09% | -7.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.09% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -0.45% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.66% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и RB
First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что AFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSM | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.34% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 4.71% | +9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 6.50% | +11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 6.38% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.22% | 6.38% | +18.84% |
Сравнение комиссий AFSM и RB
AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и RB
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности RB в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.49% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFSM and RB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFSM has higher volatility (4.43%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs RB's -2.09%.
On 1-year performance, AFSM leads with 36.21% vs 17.71% for RB. On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFSM has performed better with a 36.21% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.49% for AFSM.
AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.58% for RB.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFSM и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор