Сравнение RB с SMLL
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and SMLL (Harbor Active Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while SMLL is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Harbor. RB is passively managed, while SMLL is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for SMLL.
Доходность
Сравнение доходности RB и SMLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у SMLL с доходностью 3.14%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RB и SMLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 3.14% | -2.93% |
Correlation
The correlation between RB and SMLL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. SMLL — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMLL
Сравнение RB c SMLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Harbor Active Small Cap ETF (SMLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | SMLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и SMLL
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки SMLL в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и SMLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | SMLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -23.56% | +21.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -10.35% | +10.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -8.74% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и SMLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | SMLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 17.49% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 20.25% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 20.25% | -13.70% |
Сравнение комиссий RB и SMLL
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SMLL в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и SMLL
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности SMLL в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 2.30% | 2.37% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
RB and SMLL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for SMLL.
SMLL has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.97% for RB.
RB is categorized as Defined Outcome, while SMLL is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Harbor. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.80% for SMLL.
Подберите оптимальное распределение для RB и SMLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор