Сравнение RB с EES
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and EES (WisdomTree U.S. SmallCap Fund) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while EES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, RB returned 17.71% vs 35.47% for EES. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RB charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for EES.
Доходность
Сравнение доходности RB и EES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у EES с доходностью 22.18%.
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
EES
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 35.47%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.08%
- Всё время*
- 9.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $649.42K | $705.63K | $864.74K | |
| $4.11K | $8.30K | $83.87K |
Сравнение доходности по годам RB и EES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 10.85% |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 22.18% | 14.60% |
Correlation
The correlation between RB and EES is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between RB and EES has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. EES — Ранг доходности на риск
RB
EES
Сравнение RB c EES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | EES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.38 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 4.47 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | 13.88 | +13.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и EES
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки EES в -63.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и EES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -63.66% | +61.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | -7.98% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.03% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -10.28% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.56% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и EES
Текущая волатильность для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) составляет 1.34%, в то время как у WisdomTree U.S. SmallCap Fund (EES) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что RB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | EES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.07% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 11.09% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 16.70% | -10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 21.34% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 23.72% | -17.34% |
Сравнение комиссий RB и EES
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EES в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и EES
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности EES в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 1.11% | 1.29% | 1.37% | 1.18% | 1.12% | 1.69% | 1.29% | 1.31% | 1.81% | 0.93% | 1.02% | 1.38% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RB and EES have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EES has higher volatility (4.07%) compared to RB (1.34%). In terms of maximum drawdown, RB dropped -2.09% vs EES's -63.66%.
On 1-year performance, EES leads with 35.47% vs 17.71% for RB. On fees, EES is cheaper at 0.38% per year. On volatility, RB has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EES has performed better with a 35.47% return vs 17.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EES is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 1.11% for EES.
RB is categorized as Defined Outcome, while EES is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while EES tracks WisdomTree U.S. Small Cap Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.38% for EES.
RB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RB и EES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор