Сравнение RB с SCOW
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and SCOW (Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while SCOW is a Quality Factor fund tracking the S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index. Both are passively managed. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RB charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for SCOW.
Доходность
Сравнение доходности RB и SCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.38%, что значительно ниже, чем у SCOW с доходностью 18.88%.
RB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.63%
- 6 месяцев
- 6.10%
- С начала года
- 8.38%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.99%
SCOW
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11K | $8.30K | $83.87K | |
| $6.21K | $19.51K | $30.82K |
Сравнение доходности по годам RB и SCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.38% | 8.18% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 18.88% | -2.05% |
Correlation
The correlation between RB and SCOW is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. SCOW — Ранг доходности на риск
RB
SCOW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RB c SCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF (SCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | SCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и SCOW
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки SCOW в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и SCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | SCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -10.09% | +8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -1.41% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -2.75% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и SCOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | SCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.50% | 16.94% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.94% | -10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.94% | -10.56% |
Сравнение комиссий RB и SCOW
RB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SCOW в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и SCOW
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности SCOW в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.26% | 1.78% |
SCOW Pacer S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.35% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
RB and SCOW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SCOW.
RB has the higher dividend yield at 2.26%, compared with 0.35% for SCOW.
RB is categorized as Defined Outcome, while SCOW is Quality Factor. RB tracks Russell 2000, while SCOW tracks S&P SmallCap 600 Quality FCF Aristocrats Index. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.59% for SCOW.
Подберите оптимальное распределение для RB и SCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор