Сравнение RB с RWK
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for RWK.
Доходность
Сравнение доходности RB и RWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.47%.
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам RB и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 13.47% | 9.01% |
Correlation
The correlation between RB and RWK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. RWK — Ранг доходности на риск
RB
RWK
Сравнение RB c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RB | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.15 | 0.48 | +2.67 |
Просадки
Сравнение просадок RB и RWK
Максимальная просадка RB за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и RWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -56.49% | +54.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.23% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -7.55% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и RWK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.21% | 16.70% | -10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 21.13% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.21% | 22.95% | -16.74% |
Сравнение комиссий RB и RWK
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и RWK
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности RWK в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.12% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
RB and RWK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.12% for RWK.
RB is categorized as Defined Outcome, while RWK is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.39% for RWK.
Подберите оптимальное распределение для RB и RWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор