Сравнение RB с RWK
RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) and RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000, while RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RB charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for RWK.
Доходность
Сравнение доходности RB и RWK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RB показывает доходность 8.33%, что значительно ниже, чем у RWK с доходностью 13.93%.
RB
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWK
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 12.02%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам RB и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 8.33% | 10.85% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 13.93% | 10.51% |
Correlation
The correlation between RB and RWK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RB vs. RWK — Ранг доходности на риск
RB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWK
Сравнение RB c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RB | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RB и RWK
Максимальная просадка RB за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RB и RWK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RB | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -56.49% | +54.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.79% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -7.53% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RB и RWK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RB | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.55% | 16.82% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.55% | 21.09% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 22.93% | -16.38% |
Сравнение комиссий RB и RWK
RB берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RWK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RB и RWK
Дивидендная доходность RB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности RWK в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.97% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.04% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
RB and RWK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.04% for RWK.
RB is categorized as Defined Outcome, while RWK is Small Cap Blend Equities. RB tracks Russell 2000, while RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for RB and 0.39% for RWK.
Подберите оптимальное распределение для RB и RWK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор