PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFSM с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFSM с FESM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AFSM returned 34.18% vs 47.34% for FESM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AFSM charges 0.77%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности AFSM и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFSM показывает доходность 22.05%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 26.45%.

AFSM

1 день
-0.17%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
15.75%
С начала года
22.05%
1 год
34.18%
3 года*
17.16%
5 лет*
10.75%
10 лет*
—

FESM

1 день
-0.04%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
18.43%
С начала года
26.45%
1 год
47.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFSM и FESM

2026 (YTD)202520242023
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		22.05%9.99%10.55%12.15%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		26.45%17.88%16.22%12.09%

Correlation

The correlation between AFSM and FESM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between AFSM and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFSM и FESM

Секторы
AFSM
FESM

Технологии

22.1%
23.3%

Промышленность

17.1%
18.5%

Здравоохранение

16.7%
16.1%

Финансовые услуги

13.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.7%

Энергетика

6.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.1%

Сырьевые материалы

4.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.1%

Недвижимость

3.4%
3.9%

Коммунальные услуги

0.5%
1.8%

Технологии

AFSM
22.1%
FESM
23.3%

Промышленность

AFSM
17.1%
FESM
18.5%

Здравоохранение

AFSM
16.7%
FESM
16.1%

Финансовые услуги

AFSM
13.4%
FESM
14.6%

Потребительский циклический сектор

AFSM
8.0%
FESM
7.7%

Энергетика

AFSM
6.3%
FESM
5.9%

Потребительский защитный сектор

AFSM
4.4%
FESM
1.1%

Сырьевые материалы

AFSM
4.3%
FESM
4.0%

Коммуникационные услуги

AFSM
3.8%
FESM
3.1%

Недвижимость

AFSM
3.4%
FESM
3.9%

Коммунальные услуги

AFSM
0.5%
FESM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с iwmAFSM с FYC
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

AFSM vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFSMFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.47

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.35

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

4.67

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.78

16.77

-4.99

AFSM vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFSM на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFSM и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFSM и FESM

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFSMFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

-26.93%

-16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-10.18%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.55%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-4.62%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и FESM

First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF (FESM) имеют волатильность 4.27% и 4.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFSMFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

4.17%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

14.11%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.25%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.14%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.28%

21.14%

+4.14%

Сравнение комиссий AFSM и FESM

AFSM берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и FESM

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FESM в 0.72%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.50%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF		0.72%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AFSM and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AFSM has higher volatility (4.27%) compared to FESM (4.17%). In terms of maximum drawdown, AFSM dropped -43.54% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 47.34% vs 34.18% for AFSM. On fees, FESM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 47.34% return vs 34.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FESM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.77% for AFSM.

FESM has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.50% for AFSM.

They also come from different issuers: First Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFSM и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор