PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с YFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-4.49%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

AFOCX

1 день
-0.45%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-6.17%
1 год
-0.02%
3 года*
10.15%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARINXAFOCX с ALSMXAFOCX с ARCHXAFOCX с VFFSXAFOCX с FEQHX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий AFOCX и YFSIX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии YFSIX в 0.95%.

AFOCX
Archer Focus Fund
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund

Доходность на риск

AFOCX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

0.99

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.16

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.36

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

4.42

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

0.99

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.71

-0.69

Корреляция

Корреляция между AFOCX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и YFSIX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
AFOCX
Archer Focus Fund		2.76%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и YFSIX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-35.10%

-56.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-14.20%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-25.14%

-66.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.03%

-11.03%

-80.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.09%

-4.93%

-16.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.38%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и YFSIX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 4.28%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

9.23%

-4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

19.89%

-10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

21.29%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

15.11%

+555.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.77%

16.20%

+494.57%