PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFOCX с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFOCX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

AFOCX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности AFOCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFOCX и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFOCX
Archer Focus Fund		-1.77%0.73%29.35%14.14%-9.32%19.98%10.13%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%

Доходность по периодам

С начала года, AFOCX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%.

AFOCX

1 день
2.85%
1 месяц
-5.60%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-3.30%
1 год
2.74%
3 года*
11.18%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Focus Fund

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AFOCX:
AFOCX с ARDGXAFOCX с ARINXAFOCX с ARSKXAFOCX с ARCHXAFOCX с ALSMXAFOCX с VFFSXAFOCX с DHAMX
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий AFOCX и VPMAX

AFOCX берет комиссию в 3.29%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

AFOCX
Archer Focus Fund
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AFOCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFOCX
Ранг доходности на риск AFOCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFOCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFOCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFOCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFOCX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFOCX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFOCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Focus Fund (AFOCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFOCXVPMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.78

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

3.30

-2.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

3.76

-3.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.23

16.16

-14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFOCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFOCX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFOCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFOCXVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.78

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.75

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.62

-0.60

Корреляция

Корреляция между AFOCX и VPMAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFOCX и VPMAX

Дивидендная доходность AFOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFOCX
Archer Focus Fund		2.68%2.63%22.61%1.65%6.64%9.74%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Просадки

Сравнение просадок AFOCX и VPMAX

Максимальная просадка AFOCX за все время составила -91.99%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOCX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFOCXVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.99%

-48.32%

-43.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-13.75%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.99%

-25.21%

-66.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.77%

-8.80%

-81.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.14%

-6.61%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AFOCX и VPMAX

Текущая волатильность для Archer Focus Fund (AFOCX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AFOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFOCXVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.72%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

22.09%

-12.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

28.98%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

570.31%

20.17%

+550.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

510.61%

20.11%

+490.50%