PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с VIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		1.63%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%12.10%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 1.63%.

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

VIVIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
1.63%
6 месяцев
4.64%
1 год
14.18%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с ABALXAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий AFMFX и VIVIX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

AFMFX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.04

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.25

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.67

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIVIX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.04

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.77

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.39

+0.30

Корреляция

Корреляция между AFMFX и VIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и VIVIX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности VIVIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.06%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и VIVIX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-59.30%

+29.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.29%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-17.12%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-6.36%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-9.31%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.48%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и VIVIX

American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) имеют волатильность 3.36% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.27%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

7.52%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

14.82%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

13.90%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

16.74%

-2.18%