PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с DFLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с DFLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и DFLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и DFLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-1.26%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		4.08%16.36%12.76%11.52%-5.81%30.40%-0.58%25.46%-11.68%13.43%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%.

AFMFX

1 день
1.87%
1 месяц
-6.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.00%
3 года*
13.01%
5 лет*
9.64%
10 лет*
—

DFLVX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
4.08%
6 месяцев
8.89%
1 год
18.62%
3 года*
14.87%
5 лет*
10.06%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с PRKAFMFX с ABALXAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с DFLVX:
DFLVX с DFLVDFLVX с DFUVXDFLVX с VTVDFLVX с AVLVDFLVX с SPYVDFLVX с SCHDDFLVX с FIOOX

Сравнение комиссий AFMFX и DFLVX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio

Доходность на риск

AFMFX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DFLVX
Ранг доходности на риск DFLVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLVX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXDFLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.13

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.63

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.16

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. DFLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLVX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и DFLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXDFLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.13

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.51

+0.19

Корреляция

Корреляция между AFMFX и DFLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и DFLVX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности DFLVX в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.00%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
DFLVX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio		1.62%1.71%1.87%3.65%4.56%5.90%1.97%4.04%7.83%6.06%3.77%6.52%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и DFLVX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и DFLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXDFLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-65.65%

+35.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.28%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-19.83%

+4.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-4.06%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-8.52%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.80%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и DFLVX

American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеют волатильность 4.04% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXDFLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.16%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.56%

8.48%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

16.53%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.49%

15.95%

-3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

18.40%

-3.83%