PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMFX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AFMFX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		-3.07%16.43%15.30%9.77%-4.19%23.64%5.04%21.90%-1.98%11.75%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, AFMFX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 1.48%.

AFMFX

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-1.41%
1 год
10.11%
3 года*
12.32%
5 лет*
9.41%
10 лет*
—

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Mutual Fund Class F-3

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AFMFX:
AFMFX с AIVSXAFMFX с AFMBXAFMFX с VOOAFMFX с ABALXAFMFX с PRKAFMFX с VTVAFMFX с VUG
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AFMFX и AMECX

AFMFX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии AMECX в 0.56%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMFX
Ранг доходности на риск AFMFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMFX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMFX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.13

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.71

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

8.01

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMFX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.85

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.02

Корреляция

Корреляция между AFMFX и AMECX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMFX и AMECX

Дивидендная доходность AFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности AMECX в 9.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMFX
American Funds American Mutual Fund Class F-3		8.15%7.86%6.60%4.06%5.20%3.58%2.22%4.89%6.75%6.25%0.00%0.00%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AFMFX и AMECX

Максимальная просадка AFMFX за все время составила -29.79%, что меньше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.79%

-41.92%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.19%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.16%

-15.78%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.90%

-5.74%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.46%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.74%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMFX и AMECX

American Funds American Mutual Fund Class F-3 (AFMFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что AFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.94%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

5.49%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

9.48%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.47%

9.44%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

10.66%

+3.90%