PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с RSHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с RSHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and RSHO (Tema American Reshoring ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AFMC returned 20.73%/yr vs 31.02%/yr for RSHO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for RSHO.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и RSHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у RSHO с доходностью 33.69%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

RSHO

1 день
0.12%
1 месяц
7.69%
С начала года
33.69%
6 месяцев
33.85%
1 год
57.71%
3 года*
31.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и RSHO

2026 (YTD)202520242023
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%19.06%18.93%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		33.69%19.23%17.28%28.26%

Correlation

The correlation between AFMC and RSHO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.89

The correlation between AFMC and RSHO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и RSHO

Секторы
AFMC
RSHO

Технологии

20.8%
11.4%

Промышленность

17.5%
73.1%

Потребительский циклический сектор

13.8%
3.7%

Здравоохранение

12.3%

-

Финансовые услуги

11.2%
0.9%

Недвижимость

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

3.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

AFMC
20.8%
RSHO
11.4%

Промышленность

AFMC
17.5%
RSHO
73.1%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
RSHO
3.7%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
RSHO

-

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
RSHO
0.9%

Недвижимость

AFMC
5.9%
RSHO

-

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
RSHO
8.5%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
RSHO

-

Энергетика

AFMC
3.7%
RSHO
1.0%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
RSHO

-

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
RSHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Tema American Reshoring ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с SPYRSHO с CASY

Доходность на риск

AFMC vs. RSHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c RSHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCRSHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.44

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.28

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.96

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

15.16

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. RSHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCRSHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.44

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.48

-0.93

Просадки

Сравнение просадок AFMC и RSHO

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и RSHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCRSHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-27.31%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-14.64%

+6.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-27.31%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.32%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.82%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и RSHO

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.71%, в то время как у Tema American Reshoring ETF (RSHO) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCRSHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

9.22%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

20.09%

-9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

23.74%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.55%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.55%

+0.38%

Сравнение комиссий AFMC и RSHO

AFMC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и RSHO

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности RSHO в 0.22%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.22%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and RSHO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSHO has higher volatility (9.22%) compared to AFMC (4.71%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs RSHO's -27.31%.

On 3-year performance, RSHO leads with 31.02% vs 20.73% for AFMC. On fees, AFMC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSHO has performed better with a 31.02% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.

AFMC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.22% for RSHO.

They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.75% for RSHO.

RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и RSHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор