PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFMC с REGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFMC и REGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и REGL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
3.16%10.23%19.06%21.46%-15.55%25.75%5.87%2.56%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
3.22%6.89%12.26%5.41%-0.62%20.38%7.50%2.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AFMC показывает доходность 3.16%, а REGL немного выше – 3.22%.


AFMC

1 день
2.65%
1 месяц
-4.78%
С начала года
3.16%
6 месяцев
4.11%
1 год
17.62%
3 года*
16.36%
5 лет*
8.78%
10 лет*

REGL

1 день
1.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.59%
1 год
9.63%
3 года*
9.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Mid Cap ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий AFMC и REGL

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии REGL в 0.40%.


Доходность на риск

AFMC vs. REGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6262
Ранг коэф-та Мартина

REGL
Ранг доходности на риск REGL: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REGL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REGL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REGL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REGL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c REGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFMCREGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.97

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.94

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

3.29

+2.77

AFMC vs. REGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа REGL равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и REGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFMCREGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между AFMC и REGL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и REGL

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности REGL в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
0.88%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGL
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
2.25%2.32%2.28%2.40%2.32%2.50%2.41%1.96%2.09%1.63%1.20%1.66%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и REGL

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки REGL в -36.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и REGL.


Загрузка...

Показатели просадок


AFMCREGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-36.37%

-5.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-10.94%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-16.96%

-8.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.51%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-4.09%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и REGL

First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF (REGL) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFMCREGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.35%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

9.21%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

16.27%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

16.11%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

18.31%

+4.80%