PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с OPTZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while OPTZ is passively managed. Over the past year, AFMC returned 28.05% vs 61.30% for OPTZ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.51%.

AFMC

1 день
0.05%
1 месяц
4.34%
С начала года
16.54%
6 месяцев
17.09%
1 год
28.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
10.49%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
0.36%
1 месяц
12.33%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.28%
1 год
61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и OPTZ

2026 (YTD)20252024
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.54%10.23%10.54%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.51%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between AFMC and OPTZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.87

The correlation between AFMC and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и OPTZ

Секторы
AFMC
OPTZ

Технологии

20.8%
50.6%

Промышленность

17.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.5%

Здравоохранение

12.3%
10.5%

Финансовые услуги

11.2%
9.1%

Недвижимость

5.9%
1.5%

Сырьевые материалы

5.6%
1.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.0%

Энергетика

3.7%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
2.6%

Коммунальные услуги

1.5%
0.7%

Технологии

AFMC
20.8%
OPTZ
50.6%

Промышленность

AFMC
17.5%
OPTZ
8.9%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
OPTZ
9.5%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
OPTZ
10.5%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
OPTZ
9.1%

Недвижимость

AFMC
5.9%
OPTZ
1.5%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
OPTZ
1.3%

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
OPTZ
4.0%

Энергетика

AFMC
3.7%
OPTZ
1.5%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
OPTZ
2.6%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
OPTZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

AFMC vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
3.41

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.49

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.80

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.40

26.36

-13.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.41

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.71

-1.17

Просадки

Сравнение просадок AFMC и OPTZ

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-25.75%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-10.63%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-3.39%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.33%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и OPTZ

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.71%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

6.09%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

13.52%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

18.09%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

20.66%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

20.66%

+2.27%

Сравнение комиссий AFMC и OPTZ

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и OPTZ

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.78%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and OPTZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (6.09%) compared to AFMC (4.71%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.30% vs 28.05% for AFMC. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.30% return vs 28.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

AFMC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: First Trust and Optimize. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор