PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с JTEK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, AFMC returned 29.05% vs 38.02% for JTEK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у JTEK с доходностью 21.18%.

AFMC

1 день
0.27%
1 месяц
3.45%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.84%
1 год
29.05%
3 года*
21.29%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и JTEK

2026 (YTD)202520242023
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		16.86%10.23%19.06%14.99%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%

Correlation

The correlation between AFMC and JTEK is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between AFMC and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и JTEK

Секторы
AFMC
JTEK

Технологии

20.8%
63.8%

Промышленность

17.5%
2.2%

Потребительский циклический сектор

13.8%
9.2%

Здравоохранение

12.3%
1.5%

Финансовые услуги

11.2%
4.5%

Недвижимость

5.9%
1.0%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.2%

-

Энергетика

3.7%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.9%
17.9%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Технологии

AFMC
20.8%
JTEK
63.8%

Промышленность

AFMC
17.5%
JTEK
2.2%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.8%
JTEK
9.2%

Здравоохранение

AFMC
12.3%
JTEK
1.5%

Финансовые услуги

AFMC
11.2%
JTEK
4.5%

Недвижимость

AFMC
5.9%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

AFMC
5.6%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

AFMC
5.2%
JTEK

-

Энергетика

AFMC
3.7%
JTEK
0.8%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.9%
JTEK
17.9%

Коммунальные услуги

AFMC
1.5%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK

Доходность на риск

AFMC vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.57

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.09

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.74

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

5.06

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JTEK равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.57

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.26

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AFMC и JTEK

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-30.61%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-22.02%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-5.58%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

7.54%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и JTEK

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 4.61%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.27%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

18.75%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

24.32%

-9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

27.36%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

27.36%

-4.43%

Сравнение комиссий AFMC и JTEK

И AFMC, и JTEK имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и JTEK

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.77%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and JTEK have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to AFMC (4.61%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 29.05% for AFMC. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 29.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC and JTEK have the same expense ratio: 0.65% per year.

AFMC has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for JTEK.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JTEK is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор