PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMC с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMC с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

AFMC и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMC и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMC и JTEK

2026 (YTD)202520242023
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		4.44%10.23%19.06%14.99%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

AFMC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.44%
6 месяцев
5.29%
1 год
18.27%
3 года*
16.83%
5 лет*
9.05%
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с VUGAFMC с XMMOAFMC с IWM
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий AFMC и JTEK

И AFMC, и JTEK имеют комиссию равную 0.65%.

AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Доходность на риск

AFMC vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMCJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.65

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.09

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

2.77

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMC vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMCJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между AFMC и JTEK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и JTEK

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.87%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFMC и JTEK

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMCJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-30.61%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-22.02%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-16.91%

+12.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-5.66%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

7.31%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и JTEK

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 6.02%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMCJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

9.74%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

19.53%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

29.17%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

27.48%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

27.48%

-4.37%