PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с JTEK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) are both exchange-traded funds - AFMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, AFMC returned 29.73% vs 19.40% for JTEK. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью 10.98%.

AFMC

1 день
-0.77%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
13.59%
С начала года
20.81%
1 год
29.73%
3 года*
18.91%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
Всё время*
12.61%

JTEK

1 день
-1.01%
1 месяц
-5.57%
6 месяцев
22.10%
С начала года
10.98%
1 год
19.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AFMC

First Trust Active Factor Mid Cap ETF
$1.01M$1.55M$1.20M

JTEK

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
$33.86M$33.20M$31.10M

Сравнение доходности по годам AFMC и JTEK

2026 (YTD)202520242023
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		20.81%10.23%19.06%14.80%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		10.98%19.03%28.69%18.31%

Correlation

The correlation between AFMC and JTEK is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.62

The correlation between AFMC and JTEK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и JTEK

Секторы
AFMC
JTEK

Технологии

21.7%
74.6%

Промышленность

18.3%
3.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
4.8%

Финансовые услуги

11.0%
4.6%

Здравоохранение

11.0%
1.6%

Недвижимость

6.5%
1.0%

Сырьевые материалы

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%
0.7%

Энергетика

3.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.5%
10.9%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

AFMC
21.7%
JTEK
74.6%

Промышленность

AFMC
18.3%
JTEK
3.5%

Потребительский циклический сектор

AFMC
14.4%
JTEK
4.8%

Финансовые услуги

AFMC
11.0%
JTEK
4.6%

Здравоохранение

AFMC
11.0%
JTEK
1.6%

Недвижимость

AFMC
6.5%
JTEK
1.0%

Сырьевые материалы

AFMC
6.1%
JTEK

-

Потребительский защитный сектор

AFMC
3.8%
JTEK
0.7%

Энергетика

AFMC
3.8%
JTEK
0.2%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.5%
JTEK
10.9%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
JTEK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с GTEKJTEK с AIQJTEK с BTEK

Доходность на риск

AFMC vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AFMC c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCJTEKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.66

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.06

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.13

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

0.89

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

2.29

+10.94

AFMC vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и JTEK

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и JTEK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-30.61%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-22.02%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-10.39%

+9.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.74%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

8.48%

-6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и JTEK

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.46%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

11.04%

-7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

24.74%

-13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

29.52%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

28.62%

-9.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

28.62%

-5.88%

Сравнение комиссий AFMC и JTEK

И AFMC, и JTEK имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и JTEK

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.68%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFMC and JTEK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (11.04%) compared to AFMC (3.46%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs JTEK's -30.61%.

On 1-year performance, AFMC leads with 29.73% vs 19.40% for JTEK. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AFMC has performed better with a 29.73% return vs 19.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFMC and JTEK have the same expense ratio: 0.65% per year.

AFMC has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for JTEK.

AFMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while JTEK is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan.

AFMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и JTEK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор