Сравнение AFMC с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
AFMC и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFMC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AFMC и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFMC и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 4.44% | 10.23% | 19.06% | 21.46% | -15.55% | 25.75% | 5.87% | 2.56% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AFMC показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
AFMC
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFMC и JAGG
AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
AFMC vs. JAGG — Ранг доходности на риск
AFMC
JAGG
Сравнение AFMC c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFMC | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.33 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 4.65 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFMC | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.95 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AFMC и JAGG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFMC и JAGG
Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.87% | 0.96% | 0.64% | 0.87% | 1.42% | 0.84% | 1.05% | 0.29% | 0.00% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок AFMC и JAGG
Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFMC | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.14% | -18.73% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -2.61% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -18.06% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -2.91% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -6.30% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.97% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFMC и JAGG
First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что AFMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFMC | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 1.83% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 2.71% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 4.47% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 5.90% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 5.84% | +17.27% |