PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFMC с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFMC с ETHO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFMC (First Trust Active Factor Mid Cap ETF) and ETHO (Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AFMC is actively managed, while ETHO is passively managed. Over the past year, AFMC returned 27.07% vs 37.11% for ETHO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFMC charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for ETHO.

Доходность

Сравнение доходности AFMC и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFMC показывает доходность 17.97%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.

AFMC

1 день
0.63%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
11.23%
С начала года
17.97%
1 год
27.07%
3 года*
17.71%
5 лет*
11.65%
10 лет*
—

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFMC и ETHO

2026 (YTD)20252024
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		17.97%10.23%18.21%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		22.44%10.23%11.21%

Correlation

The correlation between AFMC and ETHO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г.

0.92

The correlation between AFMC and ETHO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFMC и ETHO

Секторы
AFMC
ETHO

Технологии

20.9%
28.7%

Промышленность

20.7%
15.9%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.2%

Финансовые услуги

12.8%
12.2%

Здравоохранение

9.3%
12.3%

Недвижимость

6.7%
6.3%

Энергетика

5.4%
0.3%

Сырьевые материалы

5.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.5%

Технологии

AFMC
20.9%
ETHO
28.7%

Промышленность

AFMC
20.7%
ETHO
15.9%

Потребительский циклический сектор

AFMC
13.4%
ETHO
10.2%

Финансовые услуги

AFMC
12.8%
ETHO
12.2%

Здравоохранение

AFMC
9.3%
ETHO
12.3%

Недвижимость

AFMC
6.7%
ETHO
6.3%

Энергетика

AFMC
5.4%
ETHO
0.3%

Сырьевые материалы

AFMC
5.3%
ETHO
2.9%

Потребительский защитный сектор

AFMC
2.8%
ETHO
4.4%

Коммуникационные услуги

AFMC
1.6%
ETHO
4.3%

Коммунальные услуги

AFMC
1.1%
ETHO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Mid Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с AFMC:
AFMC с AMIDAFMC с PAMCAFMC с FMDEAFMC с FLQMAFMC с XMMOAFMC с VUGAFMC с IWM
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VTIETHO с VOOETHO с SPYXETHO с VGT

Доходность на риск

AFMC vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMC
Ранг доходности на риск AFMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMC c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFMCETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.11

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.96

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.03

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

15.62

-3.72

AFMC vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETHO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMC и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFMC и ETHO

Максимальная просадка AFMC за все время составила -42.14%, что больше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMC и ETHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFMCETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.14%

-25.50%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-9.25%

+1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.82%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.34%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.38%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMC и ETHO

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Mid Cap ETF (AFMC) составляет 3.24%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что AFMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFMCETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

4.38%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

13.26%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

17.70%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

19.34%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.34%

+3.46%

Сравнение комиссий AFMC и ETHO

AFMC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMC и ETHO

Дивидендная доходность AFMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности ETHO в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFMC
First Trust Active Factor Mid Cap ETF		0.69%0.96%0.64%0.87%1.42%0.84%1.05%0.29%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.70%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AFMC and ETHO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETHO has higher volatility (4.38%) compared to AFMC (3.24%). In terms of maximum drawdown, AFMC dropped -42.14% vs ETHO's -25.50%.

On 1-year performance, ETHO leads with 37.11% vs 27.07% for AFMC. On fees, ETHO is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AFMC has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETHO has performed better with a 37.11% return vs 27.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETHO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for AFMC.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.69% for AFMC.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.65% for AFMC and 0.45% for ETHO.

ETHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFMC и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор