PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%2.95%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий AFMBX и SCLAX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.82

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.54

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.06

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

8.48

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCLAX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.00

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.11

Корреляция

Корреляция между AFMBX и SCLAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и SCLAX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и SCLAX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-5.59%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-2.32%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-5.59%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-2.23%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-1.15%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.56%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и SCLAX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.10%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

1.98%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

2.64%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

3.07%

+7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

2.74%

+8.42%