PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-2.79%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -2.79%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%.

AFMBX

1 день
-0.11%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
1.01%
1 год
15.69%
3 года*
13.85%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с AONIX

Сравнение комиссий AFMBX и BERIX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.54

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.26

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.52

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

4.62

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

17.20

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.54

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.07

-0.23

Корреляция

Корреляция между AFMBX и BERIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и BERIX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.86%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и BERIX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-20.34%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-2.95%

-4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-15.73%

-2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-1.25%

-5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-2.60%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.79%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и BERIX

American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.47%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

4.28%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

5.38%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.42%

5.94%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

6.00%

+5.16%