PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFMBX с ACAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFMBX с ACAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX).

AFMBX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности AFMBX и ACAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFMBX и ACAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		-1.08%18.82%15.36%13.89%-11.83%16.12%11.17%18.96%-3.07%10.06%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		-10.36%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%18.57%

Доходность по периодам

С начала года, AFMBX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у ACAZX с доходностью -10.36%.

AFMBX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
2.21%
1 год
17.28%
3 года*
14.51%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

ACAZX

1 день
4.90%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-11.71%
1 год
31.90%
3 года*
36.05%
5 лет*
15.79%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class F-3

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Часто сравнивают с AFMBX:
AFMBX с AFMFXAFMBX с VOOAFMBX с FXAIXAFMBX с VUGAFMBX с VFIAXAFMBX с ^GSPCAFMBX с AGTHX
Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с VOOACAZX с DREVXACAZX с DRGVX

Сравнение комиссий AFMBX и ACAZX

AFMBX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACAZX в 0.85%.

ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3

Доходность на риск

AFMBX vs. ACAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFMBX
Ранг доходности на риск AFMBX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFMBX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFMBX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFMBX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFMBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFMBX c ACAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) и Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFMBXACAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.82

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.74

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

5.69

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFMBX vs. ACAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFMBX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ACAZX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFMBX и ACAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFMBXACAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.22

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.70

+0.16

Корреляция

Корреляция между AFMBX и ACAZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFMBX и ACAZX

Дивидендная доходность AFMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.70%, что меньше доходности ACAZX в 9.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFMBX
American Funds American Balanced Fund Class F-3		8.70%8.57%7.51%2.27%2.63%4.60%4.65%3.78%5.81%4.94%0.00%0.00%
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		9.85%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%

Просадки

Сравнение просадок AFMBX и ACAZX

Максимальная просадка AFMBX за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки ACAZX в -47.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFMBX и ACAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFMBXACAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-47.92%

+25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-18.97%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-47.92%

+29.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-15.00%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-8.40%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.81%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AFMBX и ACAZX

Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class F-3 (AFMBX) составляет 3.87%, в то время как у Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AFMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFMBXACAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

9.11%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

16.96%

-10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

27.82%

-16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.45%

28.95%

-18.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

25.35%

-14.17%