Сравнение ACAZX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAZX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.61% против 14.14% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAZX и VOO
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ACAZX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ACAZX
VOO
Сравнение ACAZX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.53 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.55 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.31 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.01 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.83 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ACAZX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и VOO
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и VOO
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -33.99% | -13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -11.98% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -24.52% | -23.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -33.99% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -5.55% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -3.72% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.55% | +3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и VOO
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAZX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.34% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 9.47% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 18.11% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 16.82% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 17.99% | +7.36% |