Сравнение ACAZX с DRGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX).
ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. DRGVX - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности ACAZX и DRGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACAZX и DRGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | -10.36% | 31.33% | 69.38% | 43.53% | -36.63% | 18.48% | 42.23% | 33.63% | -0.61% | 31.78% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 2.32% | 18.48% | 14.26% | 12.83% | 1.51% | 31.14% | 3.94% | 27.04% | -10.52% | 15.06% |
Доходность по периодам
С начала года, ACAZX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у DRGVX с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции DRGVX по среднегодовой доходности: 18.61% против 12.96% соответственно.
ACAZX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 15.79%
- 10 лет*
- 18.61%
DRGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACAZX и DRGVX
ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.
Доходность на риск
ACAZX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск
ACAZX
DRGVX
Сравнение ACAZX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACAZX | DRGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.54 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.56 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 6.92 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACAZX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.81 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ACAZX и DRGVX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACAZX и DRGVX
Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.85%, что больше доходности DRGVX в 6.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAZX Alger Capital Appreciation Fund Class Z | 9.85% | 8.83% | 23.61% | 6.65% | 4.13% | 22.24% | 14.91% | 7.87% | 11.23% | 6.60% | 0.82% | 8.15% |
DRGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I | 6.72% | 6.88% | 6.87% | 5.31% | 7.99% | 21.73% | 2.85% | 3.52% | 17.87% | 10.95% | 2.89% | 16.07% |
Просадки
Сравнение просадок ACAZX и DRGVX
Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и DRGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACAZX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -42.60% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.97% | -12.22% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | -17.01% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.92% | -42.60% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -4.62% | -10.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -4.39% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.76% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACAZX и DRGVX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACAZX | DRGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 4.71% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 9.13% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.82% | 16.88% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.95% | 15.60% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 18.82% | +6.53% |