PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с DRGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAZX с DRGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) and DRGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I) are both mutual funds - ACAZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while DRGVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, ACAZX returned 21.42%/yr vs 13.71%/yr for DRGVX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACAZX charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for DRGVX.

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и DRGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ACAZX показывает доходность 14.21%, а DRGVX немного ниже – 13.78%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции DRGVX по среднегодовой доходности: 21.42% против 13.71% соответственно.

ACAZX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.44%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.17%
3 года*
43.03%
5 лет*
20.92%
10 лет*
21.42%

DRGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.13%
С начала года
13.78%
6 месяцев
15.16%
1 год
30.12%
3 года*
19.83%
5 лет*
13.26%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAZX и DRGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		14.21%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		13.78%18.48%14.26%12.83%1.51%31.14%3.94%27.04%-10.52%15.06%

Correlation

The correlation between ACAZX and DRGVX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.67

Over the past year, the correlation between ACAZX and DRGVX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с VOOACAZX с PRWCXACAZX с DGRWACAZX с DREVXACAZX с VSMIX
Часто сравнивают с DRGVX:
DRGVX с VSMIXDRGVX с GSFTXDRGVX с AMBFXDRGVX с PSNYXDRGVX с SPYDRGVX с VTVDRGVX с SVAIX

Доходность на риск

ACAZX vs. DRGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DRGVX
Ранг доходности на риск DRGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c DRGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXDRGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.48

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.48

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

4.43

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

16.35

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. DRGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGVX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и DRGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXDRGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.48

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.66

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и DRGVX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки DRGVX в -42.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и DRGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAZXDRGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-42.60%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-6.65%

-12.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-17.01%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-17.01%

-30.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-42.60%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.34%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.33%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.80%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и DRGVX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I (DRGVX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAZXDRGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.57%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

9.12%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

11.90%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

15.59%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

18.83%

+6.61%

Сравнение комиссий ACAZX и DRGVX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DRGVX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и DRGVX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности DRGVX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		7.73%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
DRGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund Class I		6.05%6.88%6.87%5.31%7.99%21.73%2.85%3.52%17.87%10.95%2.89%16.07%

Часто задаваемые вопросы

ACAZX and DRGVX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACAZX has higher volatility (5.24%) compared to DRGVX (3.57%). In terms of maximum drawdown, ACAZX dropped -47.92% vs DRGVX's -42.60%.

DRGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAZX и DRGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор