PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155654199
CUSIP015565419
ЭмитентAlger
Дата выпуска29 дек. 2010 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Домашняя страницаwww.alger.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ACAZX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ACAZX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ACAZX с ALGRX, ACAZX с VOO, ACAZX с DREVX, ACAZX с GQRIX, ACAZX с DGRW, ACAZX с PRWCX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.54%
14.56%
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Fund Class Z показал доход в 46.80% с начала года и 49.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Fund Class Z составила 5.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года46.80%25.23%
1 месяц7.54%3.86%
6 месяцев24.54%14.56%
1 год49.93%36.29%
5 лет (среднегодовая)7.11%14.10%
10 лет (среднегодовая)5.50%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACAZX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.05%8.54%2.50%-4.42%8.23%6.72%-3.49%3.26%4.73%1.09%46.80%
20239.06%-1.94%6.26%1.21%5.57%6.73%3.08%-0.92%-5.95%-1.03%12.15%-2.67%34.47%
2022-11.08%-3.14%1.57%-14.45%-3.45%-8.65%12.33%-4.21%-9.85%3.94%3.38%-11.35%-39.01%
2021-1.07%1.93%0.23%6.41%-1.21%5.61%2.32%3.33%-5.78%7.46%-0.80%-19.12%-3.62%
20203.36%-6.02%-8.61%14.73%6.81%4.70%7.78%9.96%-4.05%-3.01%9.79%-10.47%23.48%
20199.02%3.65%2.31%5.01%-6.34%7.12%1.23%-1.33%-0.84%2.86%4.56%-4.64%23.75%
20188.43%-2.30%-3.02%1.50%4.59%0.73%2.20%4.51%0.74%-9.84%1.93%-17.66%-10.56%
20175.43%3.66%1.74%2.68%3.25%-1.00%3.31%2.55%-0.08%4.67%1.66%-6.02%23.56%
2016-7.13%-2.05%6.49%-1.21%2.80%-1.69%5.10%-0.43%1.40%-2.62%0.15%-0.24%-0.15%
2015-1.35%6.73%0.18%-0.87%3.41%-1.11%2.52%-7.07%-3.40%8.31%1.13%-8.53%-1.40%
2014-2.03%5.46%-2.38%-1.08%3.46%3.21%-0.75%4.70%-1.58%1.39%3.43%-13.95%-1.70%
20135.01%0.68%3.38%0.49%3.04%-2.42%5.94%-0.97%4.78%4.61%3.10%-3.78%25.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACAZX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ACAZX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACAZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACAZX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACAZX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACAZX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACAZX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACAZX, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.66
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Alger Capital Appreciation Fund Class Z на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.94
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alger Capital Appreciation Fund Class Z не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.81%
0
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Fund Class Z показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 6.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.72%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.
-30.01%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2816 февр. 2020 г.339
-29.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-27.17%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.32526 мая 2017 г.622
-21.19%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 5.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.96%
3.93%
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)