PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155654199
CUSIP015565419
ЭмитентAlger
Дата выпуска29 дек. 2010 г.
КатегорияLarge Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$500,000
Домашняя страницаwww.alger.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 0.85%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Capital Appreciation Fund Class Z и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.70%
15.74%
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Capital Appreciation Fund Class Z показал доход в 14.46% с начала года и 44.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Capital Appreciation Fund Class Z составила 14.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.46%6.12%
1 месяц0.51%-1.08%
6 месяцев27.70%15.73%
1 год44.95%22.34%
5 лет (среднегодовая)14.83%11.82%
10 лет (среднегодовая)14.31%10.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.05%8.54%2.50%
2023-5.95%-1.03%12.15%3.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ACAZX составляет 84, что означает, что он находится в топ 16% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ACAZX, с текущим значением в 8484
Alger Capital Appreciation Fund Class Z(ACAZX)
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ACAZX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ACAZX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ACAZX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ACAZX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ACAZX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ACAZX, с текущим значением в 12.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.11
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.65

Коэффициент Шарпа

Alger Capital Appreciation Fund Class Z на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.24. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.24
1.89
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Capital Appreciation Fund Class Z за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.82$1.82$0.84$7.41$5.15$2.20$2.54$1.67$0.17$1.67$3.23

Дивидендный доход

5.81%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%15.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Capital Appreciation Fund Class Z. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.20
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.67
2014$3.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-12.72%
-3.66%
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Capital Appreciation Fund Class Z показал максимальную просадку в 47.92%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 12.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.92%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.
-29.51%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.75
-22.22%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.139
-21.19%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.206
-17.86%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.23313 янв. 2017 г.376

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Capital Appreciation Fund Class Z составляет 5.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
3.44%
ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z)
Benchmark (^GSPC)