PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACAZX с ALGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ACAZX и ALGRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ACAZX с ALGRX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

ACAZX управляется Alger. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACAZX или ALGRX.

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACAZX:

0.93

ALGRX:

1.08

Коэф-т Сортино

ACAZX:

1.31

ALGRX:

1.46

Коэф-т Омега

ACAZX:

1.18

ALGRX:

1.21

Коэф-т Кальмара

ACAZX:

0.93

ALGRX:

1.11

Коэф-т Мартина

ACAZX:

2.88

ALGRX:

3.47

Индекс Язвы

ACAZX:

8.97%

ALGRX:

8.65%

Дневная вол-ть

ACAZX:

30.58%

ALGRX:

30.23%

Макс. просадка

ACAZX:

-47.92%

ALGRX:

-62.22%

Текущая просадка

ACAZX:

-4.26%

ALGRX:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у ALGRX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции ACAZX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 15.29% против 16.82% соответственно.

ACAZX

С начала года

3.86%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

3.91%

1 год

28.97%

3 года

25.21%

5 лет

17.05%

10 лет

15.29%

ALGRX

С начала года

6.29%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

5.81%

1 год

32.96%

3 года

26.67%

5 лет

18.58%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

Alger Focus Equity Fund

Сравнение комиссий ACAZX и ALGRX

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACAZX и ALGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг риск-скорректированной доходности ACAZX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг риск-скорректированной доходности ALGRX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACAZX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и ALGRX

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.37%, тогда как ALGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		11.37%11.80%6.65%4.13%22.25%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%15.54%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		0.00%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%3.91%0.00%1.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и ALGRX

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и ALGRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и ALGRX

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX) имеют волатильность 6.95% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...