PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACAZX с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACAZX с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ACAZX (Alger Capital Appreciation Fund Class Z) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both funds - ACAZX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Over the past 10 years, ACAZX returned 21.42%/yr vs 14.19%/yr for DGRW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ACAZX charges 0.85%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности ACAZX и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACAZX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции ACAZX превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 21.42% против 14.19% соответственно.

ACAZX

1 день
-1.29%
1 месяц
7.44%
С начала года
14.21%
6 месяцев
12.80%
1 год
40.17%
3 года*
43.03%
5 лет*
20.92%
10 лет*
21.42%

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACAZX и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		14.21%31.33%69.38%43.53%-36.63%18.48%42.23%33.63%-0.61%31.78%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between ACAZX and DGRW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г.

0.79

The correlation between ACAZX and DGRW shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Capital Appreciation Fund Class Z

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ACAZX:
ACAZX с ALGRXACAZX с GQRIXACAZX с VOOACAZX с PRWCXACAZX с DREVXACAZX с DRGVXACAZX с VSMIX
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

ACAZX vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACAZX
Ранг доходности на риск ACAZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACAZX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACAZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACAZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACAZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACAZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACAZX c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACAZXDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.22

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.22

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.64

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

11.58

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACAZX vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACAZX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACAZX и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACAZXDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.86

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ACAZX и DGRW

Максимальная просадка ACAZX за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACAZX и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACAZXDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-32.04%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.97%

-8.30%

-10.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.72%

-16.21%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.92%

-17.27%

-30.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.92%

-32.04%

-15.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.12%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-3.01%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

1.89%

+3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ACAZX и DGRW

Alger Capital Appreciation Fund Class Z (ACAZX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что ACAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACAZXDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.49%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

7.67%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

9.89%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

13.97%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

16.21%

+9.23%

Сравнение комиссий ACAZX и DGRW

ACAZX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACAZX и DGRW

Дивидендная доходность ACAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACAZX
Alger Capital Appreciation Fund Class Z		7.73%8.83%23.61%6.65%4.13%22.24%14.91%7.87%11.23%6.60%0.82%8.15%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Часто задаваемые вопросы

ACAZX and DGRW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACAZX has higher volatility (5.24%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, ACAZX dropped -47.92% vs DGRW's -32.04%.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACAZX и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор