PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с TDVG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFLG is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.26%/yr vs 10.17%/yr for TDVG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у TDVG с доходностью 8.44%.

AFLG

1 день
0.03%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.65%
6 месяцев
7.95%
1 год
20.76%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.16%
1 месяц
1.33%
С начала года
8.44%
6 месяцев
7.27%
1 год
17.50%
3 года*
15.63%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		9.65%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%11.74%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.44%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between AFLG and TDVG is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.92

The correlation between AFLG and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и TDVG

Секторы
AFLG
TDVG

Технологии

38.8%
26.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
1.0%

Финансовые услуги

9.4%
19.3%

Промышленность

8.3%
13.6%

Здравоохранение

6.4%
12.4%

Энергетика

4.4%
5.3%

Коммунальные услуги

3.6%
3.8%

Сырьевые материалы

3.4%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.9%

Недвижимость

2.7%
1.6%

Технологии

AFLG
38.8%
TDVG
26.2%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
TDVG
7.2%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.7%
TDVG
1.0%

Финансовые услуги

AFLG
9.4%
TDVG
19.3%

Промышленность

AFLG
8.3%
TDVG
13.6%

Здравоохранение

AFLG
6.4%
TDVG
12.4%

Энергетика

AFLG
4.4%
TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

AFLG
3.6%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

AFLG
3.4%
TDVG
2.8%

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.2%
TDVG
6.9%

Недвижимость

AFLG
2.7%
TDVG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

AFLG vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.81

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.59

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.43

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

9.97

+1.21

AFLG vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и TDVG

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-19.20%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.24%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-14.02%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-19.20%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-0.45%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-3.72%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.76%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и TDVG

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.70%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.58%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

9.73%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.92%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

13.89%

+5.28%

Сравнение комиссий AFLG и TDVG

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и TDVG

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.88%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and TDVG have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (4.12%) compared to TDVG (2.70%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.26% vs 10.17% for TDVG. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.26% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

TDVG has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.88% for AFLG.

They also come from different issuers: First Trust and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор