Сравнение AFLG с SPIT
AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFLG is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности AFLG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFLG показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
AFLG
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 12.21%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFLG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 12.21% | 0.66% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between AFLG and SPIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFLG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
AFLG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AFLG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFLG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFLG и SPIT
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFLG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -12.49% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -7.05% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -2.56% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFLG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 26.27% | -14.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 26.27% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 26.27% | -7.17% |
Сравнение комиссий AFLG и SPIT
AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и SPIT
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.71% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFLG and SPIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.71% for AFLG.
They also come from different issuers: First Trust and F/m Investments. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для AFLG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор