Сравнение AFLG с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
AFLG и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFLG и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFLG и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | -0.38% | 14.23% | 27.02% | 20.10% | -16.41% | 6.75% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
AFLG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFLG и QCLR
AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
AFLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск
AFLG
QCLR
Сравнение AFLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLG | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 4.57 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AFLG и QCLR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и QCLR
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.79% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFLG и QCLR
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -21.77% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -10.22% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -8.10% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.32% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.56% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и QCLR
First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFLG | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 3.93% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.56% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 12.08% | +5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 12.61% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 12.61% | +6.75% |