PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с QCLR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AFLG returned 21.12%/yr vs 14.08%/yr for QCLR. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 0.11%.

AFLG

1 день
0.03%
1 месяц
-2.29%
С начала года
9.65%
6 месяцев
7.95%
1 год
20.76%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.35%
1 месяц
-1.06%
С начала года
0.11%
6 месяцев
-0.86%
1 год
8.01%
3 года*
14.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и QCLR

2026 (YTD)20252024202320222021
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		9.65%14.23%27.02%20.10%-16.41%6.08%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		0.11%11.27%20.27%28.87%-18.87%2.29%

Correlation

The correlation between AFLG and QCLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.73

The correlation between AFLG and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и QCLR

Секторы
AFLG
QCLR

Технологии

38.8%
58.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.4%

Коммуникационные услуги

9.7%
14.3%

Финансовые услуги

9.4%
0.2%

Промышленность

8.3%
2.6%

Здравоохранение

6.4%
3.7%

Энергетика

4.4%
0.5%

Коммунальные услуги

3.6%
1.2%

Сырьевые материалы

3.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.4%

Недвижимость

2.7%
0.1%

Технологии

AFLG
38.8%
QCLR
58.7%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
QCLR
11.4%

Коммуникационные услуги

AFLG
9.7%
QCLR
14.3%

Финансовые услуги

AFLG
9.4%
QCLR
0.2%

Промышленность

AFLG
8.3%
QCLR
2.6%

Здравоохранение

AFLG
6.4%
QCLR
3.7%

Энергетика

AFLG
4.4%
QCLR
0.5%

Коммунальные услуги

AFLG
3.6%
QCLR
1.2%

Сырьевые материалы

AFLG
3.4%
QCLR
1.0%

Потребительский защитный сектор

AFLG
3.2%
QCLR
6.4%

Недвижимость

AFLG
2.7%
QCLR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с FNILXAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

AFLG vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLGQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.83

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.16

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

0.79

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

2.81

+8.36

AFLG vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа QCLR равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFLG и QCLR

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-21.77%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-10.22%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-13.58%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.15%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-6.13%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.85%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и QCLR

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

1.67%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.51%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

9.64%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

12.37%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

12.37%

+6.80%

Сравнение комиссий AFLG и QCLR

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и QCLR

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QCLR в 14.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.88%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.87%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and QCLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (4.12%) compared to QCLR (1.67%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs QCLR's -21.77%.

On 3-year performance, AFLG leads with 21.12% vs 14.08% for QCLR. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AFLG has performed better with a 21.12% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.87%, compared with 0.88% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while QCLR tracks NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.60% for QCLR.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор