PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с OILK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AFLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 17.28%/yr for OILK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 61.09%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

OILK

1 день
-1.91%
1 месяц
-2.15%
С начала года
61.09%
6 месяцев
56.40%
1 год
56.95%
3 года*
18.39%
5 лет*
17.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и OILK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		61.09%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%4.97%

Correlation

The correlation between AFLG and OILK is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.17

The correlation between AFLG and OILK shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFLG и OILK

Секторы
AFLG
OILK

Технологии

33.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%

-

Энергетика

3.2%

-

Технологии

AFLG
33.6%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
OILK
100.0%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
OILK

-

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
OILK

-

Промышленность

AFLG
9.4%
OILK

-

Здравоохранение

AFLG
7.8%
OILK

-

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
OILK

-

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
OILK

-

Недвижимость

AFLG
3.8%
OILK

-

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
OILK

-

Энергетика

AFLG
3.2%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

AFLG vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.99

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.51

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.30

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

6.67

+7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILK равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.99

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.58

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.11

+0.63

Просадки

Сравнение просадок AFLG и OILK

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-83.76%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-17.35%

+9.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-23.42%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-34.69%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-5.49%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-32.60%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

8.57%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и OILK

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 2.77%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

10.52%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

23.32%

-14.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

28.82%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

30.13%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

35.97%

-16.78%

Сравнение комиссий AFLG и OILK

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и OILK

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности OILK в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.34%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and OILK have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.52%) compared to AFLG (2.77%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.28% vs 12.99% for AFLG. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.28% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 0.70% for AFLG.

AFLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while OILK is Oil & Gas. AFLG tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.68% for OILK.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор