PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFLG с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFLG и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и FPX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.


AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Large Cap ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий AFLG и FPX

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

AFLG vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFLGFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.05

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.19

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

10.78

-4.37

AFLG vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFLGFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.49

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.24

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.53

+0.11

Корреляция

Корреляция между AFLG и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и FPX

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и FPX

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


AFLGFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-56.29%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-14.19%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-43.14%

+19.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-6.75%

+1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-11.43%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

4.20%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и FPX

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFLGFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

9.11%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

18.68%

-9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

29.37%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

26.54%

-10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

24.17%

-4.81%