PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFLG is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs 15.11%/yr for DYNF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AFLG charges 0.55%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 11.93%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.93%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%3.34%

Correlation

The correlation between AFLG and DYNF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.93

The correlation between AFLG and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AFLG и DYNF

Секторы
AFLG
DYNF

Технологии

33.6%
39.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.7%

Финансовые услуги

10.0%
16.2%

Промышленность

9.4%
8.4%

Здравоохранение

7.8%
6.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

4.1%
2.7%

Недвижимость

3.8%
1.9%

Сырьевые материалы

3.6%
0.7%

Энергетика

3.2%
1.9%

Технологии

AFLG
33.6%
DYNF
39.8%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
DYNF
7.8%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
DYNF
11.7%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
DYNF
16.2%

Промышленность

AFLG
9.4%
DYNF
8.4%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
DYNF
6.6%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
DYNF
2.4%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
DYNF
2.7%

Недвижимость

AFLG
3.8%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
DYNF
0.7%

Энергетика

AFLG
3.2%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

AFLG vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.48

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.37

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

3.57

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

17.29

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.48

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.83

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AFLG и DYNF

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-34.72%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.67%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-18.70%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-28.65%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.24%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.97%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.78%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и DYNF

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 2.77%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.21%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

9.55%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

12.44%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

17.49%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

19.90%

-0.71%

Сравнение комиссий AFLG и DYNF

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и DYNF

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DYNF в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AFLG and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (3.21%) compared to AFLG (2.77%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.11% vs 12.99% for AFLG. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, AFLG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.11% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for AFLG.

DYNF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.70% for AFLG.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор