Сравнение AFLG с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
AFLG и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AFLG и DYNF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFLG и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | -0.38% | 14.23% | 27.02% | 20.10% | -16.41% | 27.29% | 10.31% | 2.77% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | -3.16% | 20.00% | 30.29% | 36.25% | -20.27% | 22.12% | 13.47% | 3.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.
AFLG
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 16.01%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 23.07%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFLG и DYNF
AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Доходность на риск
AFLG vs. DYNF — Ранг доходности на риск
AFLG
DYNF
Сравнение AFLG c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFLG | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.73 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.90 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.40 | 8.99 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFLG | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.17 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между AFLG и DYNF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFLG и DYNF
Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DYNF в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | 0.79% | 0.84% | 0.53% | 1.53% | 1.52% | 0.93% | 1.28% | 0.20% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.02% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AFLG и DYNF
Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и DYNF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFLG | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -34.72% | -1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -11.45% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -28.65% | +5.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -4.94% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.11% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.42% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFLG и DYNF
Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFLG | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.59% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 10.02% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 18.21% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.49% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 20.05% | -0.69% |