PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFLG с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFLG и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и DYNF


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
-3.16%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -3.16%.


AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*

DYNF

1 день
0.95%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-0.32%
1 год
21.29%
3 года*
23.07%
5 лет*
13.03%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Active Factor Large Cap ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Сравнение комиссий AFLG и DYNF

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.


Доходность на риск

AFLG vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина

DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFLGDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.73

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.90

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.99

-2.59

AFLG vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFLGDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Корреляция

Корреляция между AFLG и DYNF составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и DYNF

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DYNF в 1.02%


TTM2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
1.02%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и DYNF

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и DYNF.


Загрузка...

Показатели просадок


AFLGDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-34.72%

-1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.45%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-28.65%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.94%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.11%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.42%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и DYNF

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFLGDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.59%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

10.02%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

18.21%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.49%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.05%

-0.69%