PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFLG с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFLG (First Trust Active Factor Large Cap ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AFLG is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, AFLG returned 12.99%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AFLG charges 0.55%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

AFLG

1 день
0.36%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.48%
1 год
25.69%
3 года*
23.05%
5 лет*
12.99%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFLG и CCOR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		12.78%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%1.86%

Correlation

The correlation between AFLG and CCOR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.29

The correlation between AFLG and CCOR shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFLG и CCOR

Секторы
AFLG
CCOR

Технологии

33.6%
16.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.7%

Финансовые услуги

10.0%
17.7%

Промышленность

9.4%
9.2%

Здравоохранение

7.8%
10.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.8%

Коммунальные услуги

4.1%
6.3%

Недвижимость

3.8%
2.8%

Сырьевые материалы

3.6%
5.1%

Энергетика

3.2%
7.2%

Технологии

AFLG
33.6%
CCOR
16.2%

Потребительский циклический сектор

AFLG
10.2%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

AFLG
10.1%
CCOR
8.7%

Финансовые услуги

AFLG
10.0%
CCOR
17.7%

Промышленность

AFLG
9.4%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

AFLG
7.8%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

AFLG
4.2%
CCOR
6.8%

Коммунальные услуги

AFLG
4.1%
CCOR
6.3%

Недвижимость

AFLG
3.8%
CCOR
2.8%

Сырьевые материалы

AFLG
3.6%
CCOR
5.1%

Энергетика

AFLG
3.2%
CCOR
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с VOOAFLG с FNILXAFLG с PALCAFLG с MEMEAFLG с DODGXAFLG с SPY
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

AFLG vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.73

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
-0.97

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.89

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.58

+3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

-1.34

+15.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

-0.73

+2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.22

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.12

+0.62

Просадки

Сравнение просадок AFLG и CCOR

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLGCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-22.99%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-8.75%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-12.31%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-22.99%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-19.29%

+19.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.29%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

3.80%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и CCOR

First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что AFLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLGCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.05%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

5.05%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

6.99%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

11.10%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

10.75%

+8.44%

Сравнение комиссий AFLG и CCOR

AFLG берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и CCOR

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.70%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

AFLG and CCOR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFLG has higher volatility (2.77%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, AFLG dropped -35.84% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, AFLG leads with 12.99% vs -2.38% for CCOR. On fees, AFLG is cheaper at 0.55% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AFLG has performed better with a 12.99% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AFLG is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.70% for AFLG.

They also come from different issuers: First Trust and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.55% for AFLG and 1.09% for CCOR.

AFLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFLG и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор