PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFLG с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFLG с BIBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Inspire 100 ETF (BIBL).

AFLG и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFLG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AFLG и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFLG и BIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		-0.38%14.23%27.02%20.10%-16.41%27.29%10.31%2.77%
BIBL
Inspire 100 ETF		6.10%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%4.41%

Доходность по периодам

С начала года, AFLG показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.

AFLG

1 день
0.84%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.50%
1 год
16.01%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.32%
10 лет*
—

BIBL

1 день
1.12%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.10%
6 месяцев
7.52%
1 год
25.37%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Large Cap ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с AFLG:
AFLG с BDGSAFLG с FNILXAFLG с VOOAFLG с PALCAFLG с DODGXAFLG с JTEKAFLG с SPY
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с TPHDBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Сравнение комиссий AFLG и BIBL

AFLG берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF
BIBL
Inspire 100 ETF

Доходность на риск

AFLG vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFLG
Ранг доходности на риск AFLG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFLG c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFLGBIBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.78

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.84

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.69

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFLG vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFLG на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFLG и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFLGBIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между AFLG и BIBL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFLG и BIBL

Дивидендная доходность AFLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности BIBL в 1.11%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFLG
First Trust Active Factor Large Cap ETF		0.79%0.84%0.53%1.53%1.52%0.93%1.28%0.20%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		1.11%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Просадки

Сравнение просадок AFLG и BIBL

Максимальная просадка AFLG за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFLG и BIBL.

Загрузка...

Показатели просадок

AFLGBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-36.12%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.93%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-30.85%

+7.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.79%

-4.96%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-7.17%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.95%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AFLG и BIBL

Текущая волатильность для First Trust Active Factor Large Cap ETF (AFLG) составляет 5.14%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что AFLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFLGBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.82%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

12.28%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

20.39%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

19.44%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

21.15%

-1.79%