PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AFL с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFL с PWB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AFL (Aflac Incorporated) is a stock, while PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Over the past 10 years, AFL returned 15.54%/yr vs 17.55%/yr for PWB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AFL и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aflac Incorporated (AFL) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFL показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции AFL уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 15.54% против 17.55% соответственно.

AFL

1 день
1.66%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
13.41%
С начала года
12.74%
1 год
23.86%
3 года*
23.07%
5 лет*
21.01%
10 лет*
15.54%

PWB

1 день
-2.15%
1 месяц
-4.30%
6 месяцев
17.36%
С начала года
22.59%
1 год
33.06%
3 года*
29.62%
5 лет*
16.30%
10 лет*
17.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFL и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFL
Aflac Incorporated		12.74%8.94%28.08%17.36%26.41%34.55%-13.60%18.55%6.20%29.02%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		22.59%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between AFL and PWB is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.51

The correlation between AFL and PWB shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aflac Incorporated

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AFL:
AFL с UNMAFL с METAFL с PGRAFL с AOSAFL с ALLAFL с VOOAFL с SCHD
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с IUSG

Доходность на риск

AFL vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFL
Ранг доходности на риск AFL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFL c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AFLPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.50

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.00

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.74

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

10.56

-3.66

AFL vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFL на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFL и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFL и PWB

Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что больше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFLPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.71%

-52.58%

-30.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.11%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.56%

-22.10%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.86%

-31.41%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.89%

-32.36%

-22.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-7.52%

+7.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-8.21%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.14%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AFL и PWB

Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 5.22%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFLPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

10.38%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

19.08%

-6.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

22.17%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.72%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

21.05%

+4.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFL и PWB

Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFL
Aflac Incorporated		1.93%2.10%1.93%2.04%2.22%2.26%2.52%2.04%2.28%1.98%2.39%2.64%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%

Часто задаваемые вопросы

AFL and PWB have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (10.38%) compared to AFL (5.22%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs PWB's -52.58%.

PWB currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFL и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор