Сравнение AFL с BSX
AFL (Aflac Incorporated) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. AFL operates in Insurance - Life (Financial Services), while BSX operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AFL returned 15.48%/yr vs 7.78%/yr for BSX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AFL и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFL показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.93%. За последние 10 лет акции AFL превзошли акции BSX по среднегодовой доходности: 15.48% против 7.78% соответственно.
AFL
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- 15.48%
BSX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- -48.93%
- 6 месяцев
- -48.10%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -1.71%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам AFL и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 5.61% | 8.94% | 28.08% | 17.36% | 26.41% | 34.55% | -13.60% | 18.55% | 6.20% | 29.02% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.93% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between AFL and BSX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1992 г. | 0.28 |
The correlation between AFL and BSX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AFL:
$59.32B
BSX:
$72.81B
AFL:
$8.76
BSX:
$2.38
AFL:
13.16
BSX:
20.49
AFL:
3.41
BSX:
0.46
AFL:
3.35
BSX:
3.53
AFL:
2.64
BSX:
2.81
AFL:
$18.22B
BSX:
$20.62B
AFL:
$8.70B
BSX:
$14.52B
AFL:
$6.67B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFL vs. BSX — Ранг доходности на риск
AFL
BSX
Сравнение AFL c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aflac Incorporated (AFL) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFL | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.67 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.94 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | -2.07 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -1.51 | +2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.11 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок AFL и BSX
Максимальная просадка AFL за все время составила -82.71%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFL и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.71% | -89.15% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -55.91% | +46.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -55.91% | +42.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.86% | -55.91% | +36.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.89% | -55.91% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -54.97% | +52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -38.75% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 25.28% | -21.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFL и BSX
Текущая волатильность для Aflac Incorporated (AFL) составляет 5.82%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что AFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFL | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 16.42% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 32.93% | -20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 34.80% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 25.67% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.77% | 27.29% | -1.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFL и BSX
Дивидендная доходность AFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFL Aflac Incorporated | 2.07% | 2.10% | 1.93% | 2.04% | 2.22% | 2.26% | 2.52% | 2.04% | 2.28% | 1.98% | 2.39% | 2.64% |
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AFL и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aflac Incorporated и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AFL и BSX
AFL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.32B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
AFL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 4.32B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
AFL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aflac Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 4.32B, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
AFL and BSX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.42%) compared to AFL (5.82%). In terms of maximum drawdown, AFL dropped -82.71% vs BSX's -89.15%.
AFL currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFL и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор