Сравнение AFK с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и SPDR Gold Shares (GLD).
AFK и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFK - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Dow Jones Africa Titans 50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2008 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AFK и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFK и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | -3.74% | 74.71% | 12.10% | -12.11% | -17.31% | 3.00% | 4.26% | 9.90% | -19.55% | 28.22% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AFK показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции AFK уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 5.78% против 13.92% соответственно.
AFK
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -15.74%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.78%
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFK и GLD
AFK берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
AFK vs. GLD — Ранг доходности на риск
AFK
GLD
Сравнение AFK c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFK | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.79 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.21 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.68 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | 9.90 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.22 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.88 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.62 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между AFK и GLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFK и GLD
Дивидендная доходность AFK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFK VanEck Vectors Africa Index ETF | 1.05% | 1.02% | 0.00% | 2.27% | 3.59% | 4.17% | 3.91% | 6.34% | 1.71% | 1.99% | 2.67% | 2.16% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFK и GLD
Максимальная просадка AFK за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFK и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -45.56% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.54% | -19.21% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.57% | -21.03% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.33% | -22.00% | -31.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.74% | -13.23% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -16.17% | -16.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 5.20% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFK и GLD
VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что AFK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFK | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 11.06% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.11% | 24.30% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.67% | 27.80% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.56% | 17.74% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 15.87% | +6.25% |