PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции AFIFX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.86% против 13.98% соответственно.

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.38%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с PAGDX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AFIFX и SPY

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AFIFX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.45

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.30

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.93

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между AFIFX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и SPY

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и SPY

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-55.19%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.05%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-24.50%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-33.72%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-6.24%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-9.09%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и SPY

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 4.98%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.31%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.47%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

19.05%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.06%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

17.92%

-0.27%