Сравнение AFIFX с POGSX
AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and POGSX (Pin Oak Equity) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, AFIFX returned 15.11%/yr vs 14.46%/yr for POGSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AFIFX charges 0.64%/yr vs 0.91%/yr for POGSX.
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и POGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность 14.21%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 16.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AFIFX имеют среднегодовую доходность 15.11%, а акции POGSX немного отстают с 14.46%.
AFIFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 15.11%
POGSX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- 26.73%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.46%
Сравнение доходности по годам AFIFX и POGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 14.21% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 22.70% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.85% | 27.41% | 18.99% | 27.16% | -25.10% | 21.42% | 10.60% | 27.72% | -6.15% | 15.14% |
Correlation
The correlation between AFIFX and POGSX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г. | 0.86 |
The correlation between AFIFX and POGSX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIFX vs. POGSX — Ранг доходности на риск
AFIFX
POGSX
Сравнение AFIFX c POGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIFX | POGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 4.66 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | 16.75 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и POGSX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и POGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIFX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -89.46% | +36.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -8.03% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -15.76% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -29.81% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -33.05% | -0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -1.00% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -36.67% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.23% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и POGSX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIFX | POGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.89% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.87% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 15.32% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.79% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.55% | -0.76% |
Сравнение комиссий AFIFX и POGSX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и POGSX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности POGSX в 16.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.24% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
POGSX Pin Oak Equity | 16.26% | 8.85% | 17.87% | 8.21% | 0.15% | 10.93% | 4.60% | 3.22% | 2.94% | 1.79% | 2.03% | 3.83% |
Часто задаваемые вопросы
AFIFX and POGSX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIFX has higher volatility (5.60%) compared to POGSX (3.89%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs POGSX's -89.46%.
POGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIFX и POGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор