PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с PAGDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%21.85%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.78%
1 год
19.63%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с ABALX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с AWSHXPAGDX с JENSXPAGDX с FNILXPAGDX с FITLX

Сравнение комиссий AFIFX и PAGDX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1

Доходность на риск

AFIFX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.73

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.47

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.19

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

16.11

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.73

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.22

Корреляция

Корреляция между AFIFX и PAGDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и PAGDX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и PAGDX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-38.03%

-15.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-13.80%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-36.66%

+11.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-5.78%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-7.46%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и PAGDX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 4.98%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

6.78%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

13.91%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

25.70%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

24.53%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

25.10%

-7.45%