Сравнение AFIFX с TANDX
AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFIFX returned 14.46%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFIFX charges 0.64%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность 13.82%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.
AFIFX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 14.42%
TANDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -11.19%
- С начала года
- -10.05%
- 1 год
- -11.96%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- 1.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 13.82% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 12.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | -10.05% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between AFIFX and TANDX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between AFIFX and TANDX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
AFIFX
TANDX
Сравнение AFIFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.69 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | -1.37 | +11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и TANDX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -93.98% | +40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -16.88% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -93.98% | +75.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -93.98% | +68.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -93.71% | +92.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -21.41% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 8.47% | -6.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и TANDX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.21% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 8.16% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 10.09% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 596.04% | -579.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 492.61% | -474.88% |
Сравнение комиссий AFIFX и TANDX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и TANDX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что больше доходности TANDX в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.26% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.86% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIFX and TANDX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIFX has higher volatility (4.59%) compared to TANDX (4.21%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs TANDX's -93.98%.
AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIFX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор