Сравнение AFIFX с TANDX
AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFIFX returned 14.84%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFIFX charges 0.64%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
AFIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.83%
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 15.10% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 14.68% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between AFIFX and TANDX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between AFIFX and TANDX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
AFIFX
TANDX
Сравнение AFIFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.74 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | -0.98 | +4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | -2.30 | +17.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | -1.70 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.00 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и TANDX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -93.93% | +40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -16.13% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -93.93% | +75.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -93.93% | +68.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.93% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -20.25% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 6.85% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и TANDX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 2.52% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 7.18% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 9.26% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 595.57% | -578.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 496.55% | -478.82% |
Сравнение комиссий AFIFX и TANDX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и TANDX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.38% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIFX and TANDX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIFX has higher volatility (3.69%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs TANDX's -93.93%.
AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIFX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор