Сравнение AFIFX с TANDX
AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFIFX returned 14.56%/yr vs 1.33%/yr for TANDX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFIFX charges 0.64%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.98%.
AFIFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 31.41%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.56%
- 10 лет*
- 15.11%
TANDX
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -13.98%
- 6 месяцев
- -14.52%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIFX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 14.21% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 12.25% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.98% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between AFIFX and TANDX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between AFIFX and TANDX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIFX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
AFIFX
TANDX
Сравнение AFIFX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFIFX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.77 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.88 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.69 | -1.91 | +15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и TANDX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -93.98% | +40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -16.90% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -93.98% | +75.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -93.98% | +68.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -93.98% | +93.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -20.77% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 7.72% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и TANDX
American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIFX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 3.23% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 7.55% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 9.62% | +5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 596.04% | -579.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 494.77% | -476.98% |
Сравнение комиссий AFIFX и TANDX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и TANDX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что сопоставимо с доходностью TANDX в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.24% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.17% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIFX and TANDX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AFIFX has higher volatility (5.60%) compared to TANDX (3.23%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs TANDX's -93.98%.
AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIFX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор