Сравнение AFIFX с YFSIX
AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) and YFSIX (AMG Yacktman Global Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, AFIFX returned 14.84%/yr vs 9.09%/yr for YFSIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFIFX charges 0.64%/yr vs 0.95%/yr for YFSIX.
Доходность
Сравнение доходности AFIFX и YFSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIFX показывает доходность 15.10%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 27.94%.
AFIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 15.10%
- 6 месяцев
- 16.10%
- 1 год
- 34.46%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 14.83%
YFSIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 27.94%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIFX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 15.10% | 24.12% | 22.68% | 25.78% | -16.69% | 22.36% | 14.85% | 27.00% | -8.19% | 19.09% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 27.94% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Correlation
The correlation between AFIFX and YFSIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between AFIFX and YFSIX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
AFIFX
YFSIX
Сравнение AFIFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIFX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 2.31 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 7.30 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.54 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.59 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AFIFX и YFSIX
Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и YFSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -35.10% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -14.20% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.99% | -14.20% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -25.14% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.90% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 4.47% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIFX и YFSIX
Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) составляет 3.69%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIFX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 5.82% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 20.77% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 21.35% | -7.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 15.39% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 16.25% | +1.48% |
Сравнение комиссий AFIFX и YFSIX
AFIFX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIFX и YFSIX
Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIFX American Funds Fundamental Investors Class F-1 | 7.38% | 8.48% | 8.84% | 5.76% | 4.92% | 10.91% | 2.57% | 6.86% | 9.21% | 7.21% | 4.65% | 6.01% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIFX and YFSIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YFSIX has higher volatility (5.82%) compared to AFIFX (3.69%). In terms of maximum drawdown, AFIFX dropped -53.25% vs YFSIX's -35.10%.
AFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFIFX и YFSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор