PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIFX с AMECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIFX с AMECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX).

AFIFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г.. AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIFX и AMECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIFX и AMECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		-6.14%24.12%22.68%25.78%-16.69%22.36%14.85%27.00%-8.19%22.70%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		2.83%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, AFIFX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у AMECX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции AFIFX превзошли акции AMECX по среднегодовой доходности: 12.86% против 8.35% соответственно.

AFIFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.89%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-2.12%
1 год
20.38%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.51%
10 лет*
12.86%

AMECX

1 день
1.33%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.30%
1 год
15.39%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors Class F-1

American Funds The Income Fund of America Class A

Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с TANDXAFIFX с SVPFXAFIFX с FGJEXAFIFX с DHAMXAFIFX с YFSIXAFIFX с POGSXAFIFX с ABALX
Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX

Сравнение комиссий AFIFX и AMECX

AFIFX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AMECX в 0.56%.

AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A

Доходность на риск

AFIFX vs. AMECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIFX c AMECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) и American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFXAMECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.27

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.97

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

9.13

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIFX vs. AMECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIFX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа AMECX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIFX и AMECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFXAMECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.65

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Корреляция

Корреляция между AFIFX и AMECX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIFX и AMECX

Дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности AMECX в 9.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		9.05%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.73%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%

Просадки

Сравнение просадок AFIFX и AMECX

Максимальная просадка AFIFX за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки AMECX в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIFX и AMECX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFXAMECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.25%

-41.92%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-8.19%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-15.78%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-26.13%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-4.48%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.46%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.77%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIFX и AMECX

American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что AFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFXAMECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.35%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

5.64%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

9.54%

+8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

9.45%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

10.67%

+6.98%