Сравнение AFIF с VGMS
AFIF (Anfield Universal Fixed Income ETF) and VGMS (Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFIF charges 1.08%/yr vs 0.30%/yr for VGMS.
Доходность
Сравнение доходности AFIF и VGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFIF показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у VGMS с доходностью 1.06%.
AFIF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFIF и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 1.38% | 3.67% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 1.06% | 5.44% |
Correlation
The correlation between AFIF and VGMS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFIF vs. VGMS — Ранг доходности на риск
AFIF
VGMS
Сравнение AFIF c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFIF | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFIF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 2.11 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок AFIF и VGMS
Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и VGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFIF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.29% | -2.46% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.39% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.31% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFIF и VGMS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFIF | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 3.21% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.44% | 3.21% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 3.21% | +3.06% |
Сравнение комиссий AFIF и VGMS
AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFIF и VGMS
Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VGMS в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.58% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 5.16% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFIF and VGMS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGMS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGMS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.08% for AFIF.
VGMS has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 3.58% for AFIF.
They also come from different issuers: Regents Park Funds and Vanguard. Their fees differ too: 1.08% for AFIF and 0.30% for VGMS.
Подберите оптимальное распределение для AFIF и VGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор