PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIF с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

AFIF и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIF и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и PSDM

2026 (YTD)202520242023
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		-0.17%6.56%7.06%5.25%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.48%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

AFIF

1 день
0.27%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.93%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий AFIF и PSDM

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

AFIF vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.60

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

4.17

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.19

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

16.21

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.60

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.99

-2.60

Корреляция

Корреляция между AFIF и PSDM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и PSDM

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PSDM в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.70%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и PSDM

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-1.19%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.19%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.45%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.17%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и PSDM

Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.91%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

1.18%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

1.96%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.48%

2.02%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

2.02%

+4.30%