PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFIF с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFIF с CARY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Angel Oak Income ETF (CARY).

AFIF и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AFIF и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFIF и CARY

2026 (YTD)20252024
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		0.20%6.56%0.11%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, AFIF показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.

AFIF

1 день
0.37%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.56%
1 год
5.09%
3 года*
7.35%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Universal Fixed Income ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с AFIF:
AFIF с AAAAFIF с RCTIXAFIF с PCEFAFIF с SGOVAFIF с BNDAFIF с VTIAFIF с LSST
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTG

Сравнение комиссий AFIF и CARY

AFIF берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.

AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

AFIF vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFIF
Ранг доходности на риск AFIF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFIF c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFIFCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

3.05

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

4.48

-2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.91

-1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

18.21

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFIF vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFIF на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFIF и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFIFCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.05

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.82

-2.41

Корреляция

Корреляция между AFIF и CARY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFIF и CARY

Дивидендная доходность AFIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности CARY в 6.07%

TTM20252024202320222021202020192018
AFIF
Anfield Universal Fixed Income ETF		3.68%3.52%5.61%5.91%3.49%1.73%1.25%2.54%0.69%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFIF и CARY

Максимальная просадка AFIF за все время составила -10.29%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFIF и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

AFIFCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.29%

-1.28%

-9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-1.28%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.84%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-0.22%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.34%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AFIF и CARY

Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что AFIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFIFCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.89%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.14%

1.27%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

2.05%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.47%

2.18%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

2.18%

+4.14%