PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDVX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFDVX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

AFDVX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AFDVX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFDVX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		-0.48%8.96%9.75%22.19%-13.84%43.58%19.12%13.49%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, AFDVX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

AFDVX

1 день
-0.52%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.82%
1 год
14.21%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.27%
10 лет*
12.19%

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Explorer Investor

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с AFDVX:
AFDVX с AFVLXAFDVX с ARSMXAFDVX с AVALXAFDVX с BRSIXAFDVX с FISVXAFDVX с HWSAXAFDVX с HWSIX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с AXVIXPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AVALXPVCMX с SSCVXPVCMX с ANCIX

Сравнение комиссий AFDVX и PVCMX

AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor

Доходность на риск

AFDVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDVX
Ранг доходности на риск AFDVX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDVX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDVXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.92

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.44

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

4.20

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDVX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDVX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDVX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDVXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.92

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.04

-0.50

Корреляция

Корреляция между AFDVX и PVCMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDVX и PVCMX

Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности PVCMX в 4.77%

TTM202520242023202220212020201920182017
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		2.91%2.90%2.49%0.77%1.73%0.67%0.15%0.46%10.44%1.96%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFDVX и PVCMX

Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFDVXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-7.44%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-2.81%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-7.44%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-1.85%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.29%

-5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

1.02%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDVX и PVCMX

Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFDVXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

0.95%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

2.94%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

4.75%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

5.20%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

6.37%

+16.18%