PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFDVX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFDVX с PVCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFDVX (Applied Finance Explorer Investor) and PVCMX (Palm Valley Capital Fund Investor Class) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, AFDVX returned 9.21%/yr vs 4.28%/yr for PVCMX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFDVX charges 1.08%/yr vs 1.30%/yr for PVCMX.

Доходность

Сравнение доходности AFDVX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFDVX показывает доходность 11.20%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 2.30%.

AFDVX

1 день
0.71%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.20%
6 месяцев
10.44%
1 год
25.19%
3 года*
16.62%
5 лет*
9.21%
10 лет*
13.27%

PVCMX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.30%
6 месяцев
3.13%
1 год
5.64%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFDVX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		11.20%8.96%9.75%22.19%-13.84%43.58%19.12%13.49%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		2.30%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Correlation

The correlation between AFDVX and PVCMX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.66

The correlation between AFDVX and PVCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Explorer Investor

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с AFDVX:
AFDVX с AFVLXAFDVX с BSCMXAFDVX с BRSIXAFDVX с ARSMXAFDVX с HWSIXAFDVX с AVALXAFDVX с JMCRX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с AVALXPVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVX

Доходность на риск

AFDVX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFDVX
Ранг доходности на риск AFDVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFDVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFDVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFDVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFDVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFDVX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFDVXPVCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.43

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.23

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.14

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

6.20

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFDVX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFDVX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFDVX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFDVXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.83

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.07

-0.48

Просадки

Сравнение просадок AFDVX и PVCMX

Максимальная просадка AFDVX за все время составила -42.97%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFDVX и PVCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFDVXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.97%

-7.44%

-35.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-2.81%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.38%

-7.44%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-7.44%

-15.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.24%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.28%

-5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

0.97%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AFDVX и PVCMX

Applied Finance Explorer Investor (AFDVX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AFDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFDVXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

1.11%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

2.76%

+7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

4.20%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

5.21%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

6.31%

+16.24%

Сравнение комиссий AFDVX и PVCMX

AFDVX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFDVX и PVCMX

Дивидендная доходность AFDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PVCMX в 4.69%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AFDVX
Applied Finance Explorer Investor		2.61%2.90%2.49%0.77%1.73%0.67%0.15%0.46%10.44%1.96%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.69%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFDVX and PVCMX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFDVX has higher volatility (4.24%) compared to PVCMX (1.11%). In terms of maximum drawdown, AFDVX dropped -42.97% vs PVCMX's -7.44%.

AFDVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFDVX и PVCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор