PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 18.72%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 22.04% соответственно.


AFBIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-0.99%
С начала года
-1.42%
1 год
-3.66%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
-4.14%

ULPIX

1 день
0.76%
1 месяц
1.14%
6 месяцев
15.54%
С начала года
18.72%
1 год
38.54%
3 года*
30.90%
5 лет*
17.06%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и ULPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
-1.42%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund
18.72%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between AFBIX and ULPIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.64

The correlation between AFBIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds UltraBull Fund

Доходность на риск

AFBIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AFBIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.05

2.16

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

8.92

-10.70

AFBIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и ULPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и ULPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFBIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-89.68%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-18.30%

+14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-36.59%

+18.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-46.92%

+25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-59.41%

+24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-1.70%

-80.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-33.71%

-24.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.43%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и ULPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFBIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

7.27%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

19.96%

-16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

25.07%

-21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

34.13%

-26.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

35.41%

-27.52%

Сравнение комиссий AFBIX и ULPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и ULPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund
7.68%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы


AFBIX and ULPIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (7.27%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор