Сравнение AFBIX с ULPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. ULPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и ULPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | -10.31% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у ULPIX с доходностью -10.31%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 19.67% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
ULPIX
- 1 день
- 5.82%
- 1 месяц
- -10.47%
- С начала года
- -10.31%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 19.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и ULPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Доходность на риск
AFBIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
ULPIX
Сравнение AFBIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.71 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.21 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.18 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.17 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 5.03 | -5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.71 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.56 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.22 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и ULPIX составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и ULPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 10.16% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и ULPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и ULPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -89.68% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -23.37% | +14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -46.92% | +25.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -59.41% | +21.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -13.54% | -68.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -34.03% | -23.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 5.42% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и ULPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 10.64% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 19.05% | -16.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 36.79% | -31.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 33.93% | -26.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 35.41% | -27.49% |