Сравнение AFBIX с ULPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.39%/yr vs 22.85%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и ULPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 22.85% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- -0.98%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -4.39%
ULPIX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 38.57%
- 3 года*
- 31.58%
- 5 лет*
- 16.50%
- 10 лет*
- 22.85%
Сравнение доходности по годам AFBIX и ULPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -0.98% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 12.68% | 25.47% | 38.03% | 45.59% | -39.16% | 59.28% | 19.12% | 62.17% | -15.02% | 42.77% |
Correlation
The correlation between AFBIX and ULPIX is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.64 |
The correlation between AFBIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.77 (1 year) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
ULPIX
Сравнение AFBIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | ULPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.29 | -3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 9.69 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и ULPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и ULPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -89.68% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -18.30% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -36.59% | +19.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -46.92% | +25.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -59.41% | +22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.03% | -6.70% | -75.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -33.77% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.31% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и ULPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.14%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | ULPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 9.79% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 19.84% | -16.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 25.09% | -21.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 34.12% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.91% | 35.48% | -27.57% |
Сравнение комиссий AFBIX и ULPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и ULPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ULPIX ProFunds UltraBull Fund | 8.09% | 9.11% | 0.00% | 0.02% | 10.36% | 5.62% | 12.74% | 0.42% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and ULPIX have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULPIX has higher volatility (9.79%) compared to AFBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs ULPIX's -89.68%.
ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и ULPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор