PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.42%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -4.42% против 22.96% соответственно.

AFBIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.16%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.42%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.02%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between AFBIX and ULPIX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.64

The correlation between AFBIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.75 (1 year) to -0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYILXAFBIX с DXKSXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

AFBIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
2.37

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
2.99

-4.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.40

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

3.07

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

13.50

-15.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

2.37

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.56

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.65

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.25

-1.20

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и ULPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-89.68%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-18.30%

+13.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-36.59%

+19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-46.92%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-59.41%

+22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

0.00%

-82.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.78%

-33.84%

-23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.16%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и ULPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.22%, в то время как у ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.62%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

17.92%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

23.69%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

33.91%

-26.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

35.45%

-27.54%

Сравнение комиссий AFBIX и ULPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и ULPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ULPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and ULPIX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULPIX has higher volatility (5.62%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор