PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFBIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 37.10%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -4.14% против 12.29% соответственно.


AFBIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-0.99%
С начала года
-1.42%
1 год
-3.66%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
-4.14%

TEPIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
35.25%
С начала года
37.10%
1 год
58.21%
3 года*
-17.00%
5 лет*
-11.14%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и TEPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
-1.42%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
37.10%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between AFBIX and TEPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.54

The correlation between AFBIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

AFBIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина

TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AFBIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.27

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.05

2.40

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

6.90

-8.67

AFBIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и TEPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.12%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и TEPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AFBIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-89.14%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-24.64%

+21.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-85.79%

+67.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-85.79%

+64.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.75%

-85.79%

+51.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.11%

-61.90%

-20.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.91%

-49.92%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

8.56%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и TEPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 0.80%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 15.48%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AFBIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

15.48%

-14.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

31.31%

-28.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

36.75%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

52.63%

-45.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

44.65%

-36.76%

Сравнение комиссий AFBIX и TEPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и TEPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund
2.35%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы


AFBIX and TEPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (15.48%) compared to AFBIX (0.80%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.12% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор