PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFBIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFBIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.42%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности AFBIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFBIX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -4.42% против 31.22% соответственно.

AFBIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-1.27%
1 год
-4.16%
3 года*
-4.55%
5 лет*
-2.12%
10 лет*
-4.42%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFBIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		-1.02%-5.24%-3.07%-6.30%8.01%-4.55%-6.63%-12.62%-0.42%-4.51%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between AFBIX and TEPIX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.54

The correlation between AFBIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Access Flex Bear High Yield ProFund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с AFBIX:
AFBIX с AMATAFBIX с RTPIXAFBIX с RYILXAFBIX с DXKSXAFBIX с ENPIXAFBIX с BIPIXAFBIX с RYJUX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

AFBIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFBIX
Ранг доходности на риск AFBIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFBIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFBIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFBIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFBIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFBIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFBIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
3.60

-4.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
3.91

-5.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.52

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

4.59

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

14.58

-16.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFBIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFBIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFBIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFBIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

3.60

-4.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

0.30

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.95

0.15

-1.10

Просадки

Сравнение просадок AFBIX и TEPIX

Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.03%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFBIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.03%

-89.14%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-24.64%

+20.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-84.97%

+67.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-84.97%

+63.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.43%

-84.97%

+48.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.03%

-53.64%

-28.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.78%

-49.79%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

7.73%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AFBIX и TEPIX

Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.22%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFBIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

10.15%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

25.07%

-22.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

31.37%

-27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

145.10%

-137.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.91%

105.51%

-97.60%

Сравнение комиссий AFBIX и TEPIX

AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFBIX и TEPIX

AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AFBIX
Access Flex Bear High Yield ProFund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%

Часто задаваемые вопросы

AFBIX and TEPIX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to AFBIX (1.22%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.03% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFBIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор