Сравнение AFBIX с TEPIX
AFBIX (Access Flex Bear High Yield ProFund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - AFBIX is a Inverse Bonds fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, AFBIX returned -4.40%/yr vs 14.40%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. AFBIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и TEPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 49.95%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -4.40% против 14.40% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -2.03%
- 10 лет*
- -4.40%
TEPIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 49.95%
- 6 месяцев
- 46.73%
- 1 год
- 89.60%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- -8.78%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение доходности по годам AFBIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | -1.09% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 49.95% | 30.08% | -71.46% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Correlation
The correlation between AFBIX and TEPIX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | -0.54 |
The correlation between AFBIX and TEPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFBIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
TEPIX
Сравнение AFBIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFBIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.02 | 3.78 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 11.56 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и TEPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -82.07%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и TEPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFBIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.07% | -89.14% | +7.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.69% | -24.64% | +20.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | -85.79% | +68.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.51% | -85.79% | +64.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.55% | -85.79% | +49.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.05% | -58.34% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.84% | -49.89% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 8.04% | -5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и TEPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 1.13%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFBIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 17.67% | -16.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 29.05% | -25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 34.88% | -30.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 52.36% | -45.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 44.58% | -36.66% |
Сравнение комиссий AFBIX и TEPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и TEPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 2.15% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
AFBIX and TEPIX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEPIX has higher volatility (17.67%) compared to AFBIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, AFBIX dropped -82.07% vs TEPIX's -89.14%.
TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFBIX и TEPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор