Сравнение AFBIX с TEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).
AFBIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 26 апр. 2005 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AFBIX и TEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFBIX и TEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.95% | -5.24% | -3.07% | -6.30% | 8.01% | -4.55% | -6.63% | -12.62% | -0.42% | -4.51% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AFBIX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции AFBIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -4.39% против 23.33% соответственно.
AFBIX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- -3.80%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.39%
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFBIX и TEPIX
AFBIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.
Доходность на риск
AFBIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск
AFBIX
TEPIX
Сравнение AFBIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFBIX | TEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 0.94 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 1.52 | -2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.55 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 4.82 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFBIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 0.94 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.07 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 | 0.22 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.12 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AFBIX и TEPIX составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFBIX и TEPIX
AFBIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFBIX Access Flex Bear High Yield ProFund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AFBIX и TEPIX
Максимальная просадка AFBIX за все время составила -86.79%, примерно равная максимальной просадке TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFBIX и TEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFBIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.79% | -89.14% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -24.64% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -84.97% | +63.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.53% | -84.97% | +47.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.68% | -74.27% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.59% | -49.68% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 7.94% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFBIX и TEPIX
Текущая волатильность для Access Flex Bear High Yield ProFund (AFBIX) составляет 2.27%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что AFBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFBIX | TEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 12.13% | -9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 24.81% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 40.73% | -35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 145.06% | -137.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.92% | 105.42% | -97.50% |